So verwenden Sie Moving Averages. Moving Durchschnitte helfen uns, zuerst definieren den Trend und zweitens, um zu erkennen, Veränderungen in der Trend Das ist es nichts anderes, dass sie gut sind für alles, was sonst ist nur eine Verschwendung von Zeit. Ich habe t Immer in die blutigen Details über, wie sie konstruiert werden Es gibt ungefähr eine zillion Webseiten, die das mathematische Make-up von ihnen erklären werden, das ich Sie das auf Ihrem eigenen Tag lassen werde, wenn Sie extrem langweilig aus Ihrem Verstand sind. Aber alles, das Sie sind Wirklich zu wissen ist, dass eine gleitende durchschnittliche Linie ist nur der durchschnittliche Preis einer Aktie im Laufe der Zeit Das s it. The zwei gleitenden Durchschnitte. Ich benutze zwei gleitende Durchschnitte der 10 Periode einfache gleitende durchschnittliche SMA und die 30 Periode exponentiell gleitenden Durchschnitt EMA I Gern ein langsameres und schnelleres Warum Warum wenn das schnellere 10 über das langsame übergeht 30, wird es oft eine Trendänderung signalisieren Lassen Sie uns ein Beispiel anschauen. Sie können in der Tabelle sehen, wie diese Zeilen helfen können Sie definieren Trends Auf der linken Seite des Diagramms die 10 SMA liegt oberhalb der 30 EMA und der Trend ist steigen Die 10 SMA-Kreuze unterhalb der 30 EMA Mitte August und der Trend ist nach unten Dann gehen die 10 SMA durch die 30 EMA im September und der Trend geht wieder - Und es bleibt für mehrere Monate danach. Hier sind die Regeln. Focus auf lange Positionen nur, wenn die 10 SMA ist über die 30 EMA Fokus auf Short-Positionen nur, wenn die 10 SMA ist unterhalb der 30 EMA Es wird nicht einfacher als das Und es wird IMMER Sie auf der rechten Seite des Trends halten. Hinweis, dass gleitende Mittelwerte nur gut funktionieren, wenn eine Aktie tendiert - nicht, wenn sie in einem Handelsbereich sind Wenn eine Aktie oder der Markt selbst schlampig wird, dann können Sie gleitende Durchschnitte ignorieren - sie haben t work. Here sind die wichtigen Dinge zu erinnern, für lange Positionen - umgekehrt für kurze Positionen. Die 10 SMA muss über die 30 EMA. Es muss viel Platz zwischen den gleitenden Durchschnitten sein. Bie gleitende Mittelwerte müssen abfallen Nach oben. Die 200 Periode gleitenden Durchschnitt. Die 200 SMA wird verwendet Um das Stiergebiet von Bärengebieten zu trennen Studien haben gezeigt, dass durch die Fokussierung auf lange Positionen oberhalb dieser Linie und kurze Positionen unterhalb dieser Linie kann Ihnen eine leichte Kante. Sie sollten diese gleitenden Durchschnitte zu allen Ihre Charts in allen Zeitrahmen hinzufügen Ja Wochenkarten , Tägliche Diagramme und Intra-Tag 15 min, 60 min Charts. Die 200 SMA ist der wichtigste gleitende Durchschnitt auf einem Aktien-Chart haben Sie werden überrascht sein, wie oft ein Bestand wird in diesem Bereich umgekehrt werden. Verwenden Sie diese zu Ihrem Vorteil. Also, beim Schreiben von Scans für Aktien, können Sie dies als zusätzlichen Filter zu finden, potenzielle lange Setups, die über dieser Linie und potenzielle kurze Setups, die unterhalb dieser Zeile sind. Support und Widerstand. Unter dem populären Glauben, Aktien nicht Finden Sie Unterstützung oder laufen in Widerstand auf bewegten Durchlässe Viele Male hören Sie Händler sagen, Hey, schauen Sie sich diese Aktie Es hüpfte von der 50 Tage gleitenden Durchschnitt. Warum würde eine Aktie plötzlich abprallen von einer Zeile, dass einige Händler auf eine Aktie setzen Diagramm es Wouldn t Eine Aktie wird nur bounce, wenn Sie es so nennen möchten, dass von offiziellen Preisniveaus, die in der Vergangenheit aufgetreten sind - nicht eine Linie auf einem Chart. Stocks werden nach oben oder unten auf Preisniveaus, die in unmittelbarer Nähe zu beliebten gleitenden Durchschnitten sind Aber sie sind nicht umgekehrt an der Linie selbst. So, nehmen Sie an, Sie schauen auf ein Diagramm und Sie sehen die Aktie ziehen zurück zu, sagen wir, die 200 Periode gleitenden Durchschnitt Schauen Sie sich die Preisniveaus auf dem Diagramm, die sich als signifikant erwiesen Unterstützung oder Widerstand Bereichen in der Vergangenheit. Dies sind die Bereiche, in denen die Aktie wird wahrscheinlich umgekehrt. Trading Technical Analysis Strategies. If Sie hatten einen Indikator für den Handel Technische Analyse Was würde es sein. Ich habe in einem Trading-Webinar am vergangenen Wochenende, wo ich gezeigt habe Ein paar Strategien für etwa 1.000 Händler Die Frage, die ich am meisten über und über von mindestens 20 Teilnehmer gefragt wurde, war, meine Lieblings-Indikator für den Handel technische Analyse Strategien. Meine Erklärung war ziemlich einfach die besten indi Cator ist derjenige, der zu der Art der Marktumgebung passt, die Sie gerade handeln. Obwohl meine Antwort genau und richtig war, konnte ich feststellen, dass meine Antwort zu vage war und nicht die Neugier der meisten Händler befriedigte. Nachdem das Seminar beendet war, wurde ich gefragt Ein letztes Mal eine etwas andere Frage Die Frage war, wenn man nur eine technische Analyse-Indikator wählen musste, was wäre es sein. Die Moving Average Indicator. Meine Antwort war schnell und schnell, es wäre der 20 Tage exponentielle gleitende Durchschnitt Die exponentielle Verschiebung Durchschnitt ist eine Variation eines einfachen gleitenden Durchschnitt. Before Computer wurden weit verbreitet für die Marktanalyse verwendet, Händler auf einfache gleitende durchschnittliche Indikatoren, weil sie waren einfach und einfach zu berechnen. Um einen 10-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, fügen Sie einfach die Schlusskurse Der letzten 10 Tage und teilen sich durch 10 Der 20-Tage-Gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem man die Schlusskurse über einen Zeitraum von 20 Tagen addiert und um 20 teilt, und so weiter. Als Händler begannen Computer zu benutzen Die frühen siebziger Jahre, wollten sie Wege finden, um Verbesserungen in den gleitenden Durchschnitt zu machen, genauer gesagt, sie wollten einen Weg finden, um weniger Verzögerung zwischen dem Markt, den sie analysierten, und dem Indikator zu schaffen. Der einfache gleitende Durchschnitt war einfach nicht schnell genug zu reagieren Zu volatilen Marktschwankungen Trader wollten einen Indikator, der einem einfachen gleitenden Durchschnitt ähnlich war, aber mehr Gewicht auf die jüngsten Preisaktionen und weniger auf vergangene Preisaktionen setzen würde. In diesem Beispiel kann man sehen, wie der einfache gleitende Durchschnitt viel langsamer auf Preisaktion reagiert als Der exponentielle gleitende Durchschnitt Dies ist der Hauptgrund, warum die meisten kurzfristigen Händler und Day-Trader den exponentiellen gleitenden Durchschnitt anstelle der einfachen eins. Notice Wie die rote Linie ist mehr dynamisch als die grüne Linie. Nehmen Sie einen Blick auf ein anderes Beispiel, wie die Exponentieller gleitender Durchschnitt ist schneller zu reagieren, wenn der Handel von technischen Analyse-Trends In diesem können Sie sehen, wie viel schneller der exponentielle gleitenden Durchschnitt reagiert auf die Aktie, die sich zurückzieht Th E einfacher gleitender Durchschnitt bewegt sich kaum, während der Vorrat erhebliche Impulse nach oben gewinnt. Die grüne Linie bewegt sich kaum, während der Vorrat erhebliche Momentum nach oben gewinnt. Der beste Weg, um den exponentiellen bewegten Durchschnitt zu nutzen. In den nächsten Tagen werde ich dir eine komplette Handelsmethode zeigen Dass ich vor einigen Jahren, die auf der exponentiellen gleitenden durchschnittlichen Indikator beruht Da der exponentielle gleitenden Durchschnitt ist sehr dynamisch und reagiert gut auf die jüngsten Preisänderungen, neige ich dazu, es zu handeln Pullback oder Retracement-Strategien. Das erste, was Sie tun müssen, ist Um den exponentiellen gleitenden Durchschnitt auf 20 Tage anzupassen Der 20-tägige Tag ist ein guter Ausgangspunkt für die meisten volatilen Aktien, Futures und Devisenmärkte Wenn Sie Day Trading sind, verwenden Sie 20 Bars statt 20 Tage. Nachdem Sie die Einstellungen anpassen, die Sie finden möchten Aktien oder anderen Markt, die s Handel deutlich über dem 20 Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt Je weiter der Preis ist weg von der durchschnittlich desto besser Sie können in diesem Beispiel sehen ho W weit die Aktie ist Handel über dem gleitenden Durchschnitt Dies ist ein großer Filter für die Suche nach Aktien oder anderen Märkten, die stark zu stark sind. Sie wollen Aktien oder andere Märkte, die scharf weg von der EMA steigen. Der nächste Schritt ist, um die zu überwachen Aktien oder Markt Sie handeln und warten auf den Markt zu handeln vollständig unter dem 20-Tage-EMA Dieses Beispiel zeigt Ihnen genau das, was ich meine Sie wollen sicherstellen, dass die hohe ist nicht berühren die EMA und ist der Handel ganz unter ihm. Die Stock Rallied Und innerhalb von ein paar Tage Tropfen komplett unterhalb der EMA. Der nächste Schritt nach dem Lager oder anderen Markt Sie sind Tropfen vollständig unter dem 20 Tage EMA ist es, für den Markt warten, um wieder vollständig über die 20 Tage EMA Sie können sehen, wie Der Vorrat fiel nur für ein paar Tage vor der Wiederaufnahme der starken Trend, das ist ein gutes Zeichen Wenn die Aktie sollte unter dem Durchschnitt für mehr als eine Woche bleiben würde ich wahrscheinlich ein bisschen besorgt über fortgesetzte momentum. The Move Below The MovingDurchschnitt war kurz gelebt. Hier ist, wie das ganze Muster aussieht wie auf einem Fortsetzung-Diagramm Sie können ein gutes Gefühl für wie die 20-Tage-EMA Filter starke Trends Märkte und noch wichtiger, wie es identifiziert Pullbacks weg von der wichtigsten Trend. Sie können sehen Der gesamte Prozess auf diesem Chart. Morgen werde ich zeigen, wie man ordnungsgemäß Aufträge mit dieser Methode eingeben, wie Sie Ihre Stop-Loss-Level zu berechnen und wie Sie Ihre Gewinn-Ziel zu messen Dies ist eine geschäftige Woche, so machen Sie sich bereit zu lernen Einer meiner Lieblings-Short-Term-Trading-Strategien. Die Fazit. Ich hoffe, Sie sehen, warum die 20-Tage-EMA ist einer der flexibelsten Indikatoren für den Handel technische Analyse-Strategien Bleiben Sie dran für morgen Sitzung Ich verspreche, es wird ein toller. By Roger Scott Senior Trainer Market Geeks. Wy Moving-Average-Strategien sind riskant. Dies ist die zweite in einer dreiteiligen Serie Lesen Teil 1 hier. KAPEL HILL, NC MarketWatch Moving-Average-Strategien sind riskant. That s die sakrilegische Behauptung, die ich vorstelle In meiner Spalte, die Anfang dieser Woche erschien, auf der Grundlage einer eingehenden Forschung, die ich in den vergangenen Monaten in die Rückkehr der verschiedenen gleitenden durchschnittlichen Strategien durchgeführt habe. In dieser ersten Spalte dieser dreiteiligen Serie versprochen, hier ist ein mehr Detaillierte Diskussion über jede der vier allgemeinen Schlussfolgerungen, die ich erreicht habe. Finden 1 Auch die besten gleitenden durchschnittlichen Strategien don t immer work. Um zu verstehen, warum Moving-Average-Strategien sind riskant, ist es wichtig zu verstehen, dass es mehr als eine Möglichkeit zu definieren Risiko. Nach der traditionellen akademischen Definition des Risikos als Volatilität sind gleitende Durchschnittsstrategien in der Tat weniger riskant als der Markt. Aber es gibt auch eine andere Art von Risiko, mit zu tun, wie lange die Strategie unter Wasser sein kann. Und wenn sie sahen Auf diese Weise sind gleitende Mittelstrategien recht riskant Auch unter idealen Bedingungen sind die besten gleitenden Durchschnittsstrategien den Markt für lange Zeiträume, die manchmal ein paar Jahrzehnte dauern, immer noch unterdurchschnittlich Gleitender Durchschnitt, vielleicht die am häufigsten verwendete Version Bei der Anwendung auf den SP 500 Index SPX, -0 16 und bei der Verwendung in Verbindung mit einem 5 Handelsumschlag, war diese Strategie eine der wenigen, die mehr Geld als der Markt seit dem späten 1920er Jahre auch nach Provisionen werde ich in einem Augenblick ausführlich über Handelsumschläge diskutieren. Diese besondere Strategie hat dennoch mehr als die Hälfte der Zeit in den letzten 80 Jahren hinter Buy-and-Hold ausgegeben, wie in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Beachten Sie sorgfältig das Diese deprimierenden Ergebnisse gelten für eine der profitabelsten der unzähligen gleitenden durchschnittlichen Strategien, die ich studiert habe. Von Perioden dieser Länge, die auf einer rollenden Kalenderjahresbasis studiert wurden. In der gleitenden durchschnittlichen Strategie weniger Geld als der Markt selbst gemacht hat. In denen gleitende durchschnittliche Strategie s Sharpe Ratio war weniger als Markt s. The Frage, um sich zu fragen, wie Sie diese Ergebnisse zu übernehmen Wie wahrscheinlich sind Sie mit einer Markt-Timing-Strategie, die 20, 10 oder sogar fünf Jahre ohne den Markt zu bleiben. Meine Ergebnisse deuten auf einen potenziell noch ernsteren Einwand gegen gleitende Mittelstrategien Die meisten der zahlreichen gleitenden Mittelstrategien, die ich getestet habe, dass der Markt im Laufe des letzten Jahrhunderts den Markt übertroffen hat, hat es seit 1990 unterdurchschnittlich, und das kann mehr als nur einer jener Periodischen sein Perioden, in denen gleitende durchschnittliche Strategien kämpfen, um aufzuhalten. Blake LeBaron, ein Finanzprofessor an der Brandies-Universität, vermutet, dass billigere Wege zum Handel in und aus dem Markt verursacht haben, erhöhte die Zahl der Investoren, die gleitende durchschnittliche Strategien folgen, und das Die wiederum ihre Gewinne veranlasst haben, in den letzten Jahrzehnten zu vermindern und sogar zu verschwinden. Die Glaubwürdigkeit der Prof LeBaron-Hypothese zu vermitteln ist, dass auch ab Anfang der 90er Jahre gleitende Mittelstrategien entstehen Stoppte die Arbeit im Devisenmarkt. Finden 2 Provisionen sabotieren sogar die besten Strategien, so dass die Transaktionshäufigkeit entscheidend ist. Die meisten früheren Studien der bewegten Durchschnitte gaben an, dass ein Investor ohne Provisionen oder andere Transaktionskosten handeln könnte. Sobald Sie diese unrealistische loswerden Annahme, die meisten gleitenden Mittelstrategien verzichten auf einen Kauf-und-Hold durch signifikante Beträge Das ist besonders bei volatilen Märkten der Fall, wenn viele der gleitenden Durchschnittsstrategien, vor allem diejenigen, die auf eine kurze durchschnittliche Länge angewiesen sind, nicht selten zahlreiche Signale pro Jahr erzeugen. Bestimmen, was eine faire Provision ist, ist nicht einfach, natürlich lohnt es sich zu erinnern, dass für die meisten des letzten Jahrhunderts keine börsengehandelten Fonds zur Verfügung standen, die es dem Investor ermöglichten, die 30 Dow-Aktien auf einen Schlag zu kaufen, viel weniger Einige hundert Aktien, die damals Teil des SP Composite Index waren, gab es auch keine Geldmarktfonds, in denen Sie sofort und leicht den Geldabsatz parken konnten Von irgendwelchen Verkäufen Desweiteren war es bis zum 1. Mai 1975 der Urknall, dass die Maklerprovisionen vorher abgerechnet wurden, diese Provisionen waren fest und substantiell. Bei der Berechnung, wie groß ein Hit war, den die gleitenden Mittelstrategien nahmen Provisionen, nahm ich an, dass 1 für jeden Kauf oder Verkauf vor dem Big Bang bezahlt werden musste 0 5 jeder Weg bis Ende 1999 und 0 1 jeder Weg seitdem. Twitter Wie 1.000 investiert in Tech kann sich auszahlen. Mit Twitter S gangbusters IPO am Donnerstag, wie viel Geld hättest du mit 1.000 gemacht, wenn du zum Anfangspreis eingetroffen hast Was andere tech IPOs haben sich gut bezahlt Wie großartig WSJ s Jason Bellini hat TheShortAnswer Image Associated Press. One Weg zu schätzen, wie entscheidend Transaktionskosten sind die Bewertung dieser Strategien Wirksamkeit ist die folgenden Bei der Annahme keine Transaktionskosten, viele der unzähligen gleitenden durchschnittlichen Strategien, die ich überwacht schlagen den Markt über den gesamten Zeitraum, für die Daten verfügbar waren Aber bei der Einbeziehung der Transaktionskosten sind praktisch alle von ihnen verzögert. Daher ist die Reduzierung der Transaktionshäufigkeit für jede gleitende Durchschnittsstrategie absolut entscheidend. Da es mehr als eine Möglichkeit gibt, dies zu tun, ist vielleicht die einfachste und am häufigsten zu verwenden - called envelope Diese Methode ermöglicht es dem Anleger, einen beliebigen Betrag zu wählen, den der Marktindex über oder über den gleitenden Durchschnitt bewegen muss, um eine Transaktion zu generieren. Zum Beispiel, wenn Sie einen 1 Umschlag verwenden und bereits auf dem Markt sind, Dann muss der Index mehr als 1 unter dem gleitenden Durchschnitt fallen, um einen Umzug in Bargeld zu generieren Umgekehrt, wenn Sie in bar sind, dann werden Sie nur wieder auf den Markt zurückkehren, wenn der Index auf mindestens 1 über ihm steigt Gleitender Durchschnitt. Ich habe viele verschiedene Hüllkurven getestet In fast allen Fällen fand ich, dass die optimale Hüllkurve 5 ist. Bei der Verwendung des 200-Tage-gleitenden Durchschnitts für den Dow zum Beispiel sank die Transaktionsfrequenz von durchschnittlich sechs p Er jährlich oder einmal alle zwei Monate, im Durchschnitt nur einmal pro Jahr, was zu einem deutlich höheren Rückkehrnetz von Provisionen führte. Findenden 3 Sans Provisionen, kürzere MAs schlagen längerfristige MAs. Wenn Provisionen waren nicht ein Faktor, kürzer - term bewegte Mittelwerte wäre im Allgemeinen vorzuziehen Meine Studien zeigten, dass im Allgemeinen die Vor-Transaktions-Kosten-Performance sinkt, wenn Sie die Länge des gleitenden Durchschnitts erhöhen. Nach der Einbeziehung einer realistischen Provisionsannahme kamen jedoch die längerfristigen gleitenden Mittelwerte voraus. Eine bei der Verwendung von Umschlägen zur Verringerung der Transaktionshäufigkeit für kurzfristige gleitende Durchschnitte, die längerfristigen gleitenden durchschnittlichen Strategien in der Regel kam voran. Hinweis sorgfältig, dass es keine optimale Länge der gleitenden Durchschnitt, dass Sie Norman Fosback, Herausgeber von Fosback s Fund Forecaster und ehemaliger Leiter des Instituts für Ökonometrische Forschung, legte es so in seinem Lehrbuch Stock Market Logik Es gibt keine magischen Zahlen im Trend nach einigen movi Ng-durchschnittliche Längen können in der Vergangenheit am besten gearbeitet haben, aber schließlich musste etwas in der Vergangenheit am besten funktionieren und indem man alles Mögliche testete, wie könnte man helfen, aber es zu finden. Es sollte eine Grundvoraussetzung für jeden bewegten Durchschnitt sein Nach dem System, dass praktisch alle gleitenden durchschnittlichen Längen prognostiziert erfolgreich zu einem größeren oder weniger Grad Wenn nur ein oder zwei Längen arbeiten, sind die Chancen hoch als erfolgreiche Ergebnisse wurden durch Zufall erhalten. Finden 4 Nicht alle Indizes sind gleich geschaffen, wenn es darum geht, Durchschnittliche Strategien. Sie glauben wahrscheinlich, dass es nicht wichtig ist, welchen Marktindex Sie bei der Berechnung des gleitenden Durchschnittes verwenden. Aber Sie wären falsch Es gibt deutliche Abweichungen in den Renditen der gleitenden durchschnittlichen Strategien, je nachdem, ob Sie den Dow, SP 500 oder den Nasdaq, um die Kauf - und Verkaufssignale zu generieren. Beachten Sie den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt in Verbindung mit einem 1 Umschlag Wenn Sie diese Strategie auf die Dow Industrials stützen, hat sie seit 1990 zu 100 getrennten Transaktionen geführt Für einen Durchschnitt von vier pro Jahr Doch bei der Anwendung auf die SP 500 hat diese ansonsten identische Strategie zu 68 Transaktionen im Durchschnitt von weniger als drei pro Jahr geführt. Auf risikoadjustierter Basis hat diese Strategie einen Buy-and-Hold geschlagen Im Falle der SP 500, aber nicht der Dow. Wide Diskrepanzen wie diese, die oft in meiner Forschung aufgetaucht ist Fosbacks Warnhinweis, den ich oben erwähnt habe, ist hier auch sehr wichtig. Nate Vernon ist Senior an der University of Rochester Schwerpunkt in der Finanzwirtschaft Im vergangenen Sommer war er ein Praktikant für die Hulbert Financial Digest Er ist auch Mitglied der Basketball-Team an der University of Rochester. Copyright 2017 MarketWatch, Inc Alle Rechte vorbehalten. Intraday Daten zur Verfügung gestellt von SIX Financial Information und Thema Zu den Nutzungsbedingungen Historische und aktuelle End-of-Day-Daten von SIX finanzielle Informationen Intraday Daten verzögert je Austausch Anforderungen SP Dow Jones Indizes SM von Dow Jones Company, Inc Alle Zitate sind in der örtlichen Börse Zeit Echtzeit-Enddaten von NASDAQ Weitere Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Status Intraday Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq und 20 Minuten für andere Börsen SP Dow Jones Indizes SM von Dow Jones Company, Inc SEHK Intraday Daten zur Verfügung gestellt Von SIX Financial Information und ist mindestens 60 Minuten verspätet Alle Zitate sind in der örtlichen Börsezeit. Nein Ergebnisse gefunden.
No comments:
Post a Comment