Entwerfen einer robusten mechanischen Handelsstrategie Eine Best Practice im Trading. From Brett Diese Best Practice Post kommt zu uns von Edward Heming, der der Autor des Lord Tedders Trading Blog ist Er diskutiert ein paar Aspekte der Entwicklung einer zuverlässigen mechanischen Trading-Strategie und deckt auch Die Vor-und Nachteile der mechanischen Handel Beachten Sie, dass Henry Carstens hat auch eine Reihe von Artikeln über das Thema der Entwicklung von Handelssystemen, was ich am meisten über Lord Tedders Artikel ist die Einsicht, dass die Erforschung System Ideen ist ein guter Weg, um ein Gefühl für Der Markt Aus diesem Grund kann es sogar dem diskretionären Händler zugute kommen Diejenigen, die einige Vorteile der Systemprüfung ohne die Herausforderungen der Programmierung gewinnen möchten, können auf das von Trade Ideas entwickelte Odds Maker Programm zugreifen oder dem Rat von Bonnie Lee Hill folgen Nutzen Sie die Drop-Down-Menü-Test-Plattform verfügbar durch Ensign Software Mit solchen Tools ist es einfacher als je zuvor, wirklich zu bestimmen, ob Ihre Ideen p sind Mit Edward für die aufschlussreiche Post. Einer der Fragen, die ich oft nach Strategie-Design gefragt habe, ist, wie entwerfen Sie eine robuste mechanische Trading-Strategie. Um zu verstehen, wie man eine robuste mechanische Strategie baut, ist es wichtig Zu verstehen, was eine robuste mechanische Strategie ist Eine mechanische Strategie ist einfach ein quantifizierter Entscheidungsstrom, der entweder einen Handelsroboter oder den Händler selbst führt, um Positionsgröße zu bestimmen, Einträge, Ausgänge und stoppt alle in einer völlig Hände weg von der Art und Weise, wenn Sie haben Ein funktionierendes mechanisches System Ihre Eingabe wird nicht benötigt oder wenn ja zu einem sehr begrenzten Grad Darüber hinaus für eine mechanische Strategie, um robust zu sein, muss es auf einer Handelskante zu profitieren Dies kann alles von einer statistischen Kante Trending zu einem Ausführungsrand Arbitrage Darüber hinaus, Diese Strategie muss über einen umfangreichen Zeitraum von Trades historisch mindestens mehrere hundert und muss in Zukunft handeln, die simuliert werden können Hanical System hat mehrere Vorteile, die diskretionäre Händler nicht, wie die Fähigkeit, quantitative und Data-Mining-Analyse schnell und über ausgedehnte historische Perioden Darüber hinaus können mechanische Systeme einige der emotionalen Belastung, die diskretionären Handel insbesondere bei neuen Händlern begleitet zu lindern. Jedoch, Es ist wichtig zu erkennen, dass der mechanische Handel auch mehrere Nachteile hat. Das erste Wesen, dass Sie in der Lage sein müssen, jede Handelsentscheidung zu quantifizieren, die das System machen wird, zweitens muss das mechanische System periodisch angepasst werden, genau wie ein diskretionärer Händler sich anpasst Ihre Methoden entweder durch inhärente Anpassungsfähigkeit, Optimierung oder Diversifizierung Schließlich funktionieren mechanische Systeme nur, wenn man in die ungeheure Menge an Zeit und Mühe setzt, um das Programm zu programmieren, zu testen, zu debuggen und kontinuierlich anzupassen. Um eine mechanische Strategie zu entwerfen, ist es wichtig, Betrachte drei Dinge vor etwas anderem 1 dein Ziel f Oder das System, 2 Ihr Markt, 3 Ihr Zeitrahmen Sobald Sie dies bestimmt haben, ist es einfach, Ihre wesentliche Methodik zu finden, weil es nur 4 Möglichkeiten, um jeden Markt 1 Trend Handel, 2 Momentum Handel, 3 Reversion auf den mittleren Handel, 4 und fundamentaler Handel Sobald Sie Ihr Ziel, Markt, Zeitrahmen und Methode bestimmt haben, sind Sie bereit zu versuchen, Ihre erste Strategie zusammenzustellen Viele von Ihnen sind wahrscheinlich an diesen Punkt zu denken, was, wenn ich don t wissen, von diesem Zeug. Wenn Sie Sind bereits ein erfahrener diskretionärer Trader, der sich nicht als übermäßig schwierig erweisen sollte. Wenn Sie jedoch keine umfangreiche Erfahrung haben, müssen Sie eine Methode finden, die funktioniert. Diese Methode kann so einfach sein wie ein gleitender Durchschnitt, der so lang wie möglich ist Kontinuierlich anpassen kollaboratives neuronales Netzwerk, das täglich genetisch neu optimiert wird Der beste Weg für den unerfahrenen Händler, ein neues System zu bauen ist, um Ideen zu testen Dies kann in zweifacher Weise visuell oder programmatica erfolgen Lly Für jemanden ohne umfangreiche Programmierkenntnisse wäre es am besten, mit dem zu beginnen, was ich Kerze durch Kerzenrücktests anrufe. Dies geschieht durch eine Idee wie eine gleitende durchschnittliche Überkreuzung und testet sie mit historischen Daten auf dem gegebenen Markt und Zeitrahmen durch Ihre Charts von der Vergangenheit in die Zukunft zu bringen und so zu handeln, wie das System ohne zukünftige Kenntnis der Märkte sein würde. Diese Methode ist, wie ich meine ersten zehn Strategien getestet habe, von denen vier ich noch heute weiter treibe, darunter zwei, die entworfen wurden Phil McGrew, den ich mit dieser Methode getestet habe und noch heute handeln kann. Allerdings musste ich fast fünfzig oder sechzig Ideen testen, um auf diese zehn Strategien zu kommen, die funktionieren und schließlich den Prozess verfeinern, bis ich vier dieser zehn Systeme gefunden habe, die ich gefunden habe Handelbar Um Ihnen ein Beispiel dafür zu geben, wie zeitaufwendig dieser Prozess ist, habe ich diese zehn Strategien intensiv getestet, die oft über 2 Jahre von 15 Minuten Takten aussehen und Hunderte von Trades ausführen, die ich gespannt habe T fast 700 echte Stunden machen diese Tests und ich bin ziemlich schnell mit einem Diagramm und Excel Es klingt wie eine Menge Arbeit richtig Nun war es, aber es gab mir auch ein Gefühl für die Märkte, die fast so gut ist, wie die Märkte gehandelt haben In Echtzeit. Nach dies seit einiger Zeit, ich fühlte, dass es eine effektivere Möglichkeit, um Ideen zu testen und es gibt programmatische Tests Programmatische Tests wieder sehr einfach ein einfaches gleitendes durchschnittliches Kreuz ist eine einfache Sache, um in fast zu programmieren Jede Programmiersprache Allerdings sind die Schwierigkeiten, die den anfänglichen programmatischen Trader zerstören können, fast endlos. Viele populäre Handelspakete verfolgen Ihre Eigenkapitalposition nicht durch Zecken, sondern es wird die Bar per Bar verfolgt und wenn Sie täglich Bars vermarkten, können Sie sich die Probleme vorstellen Auch Ideen, die ich ausgiebig von Hand getestet hatte, waren manchmal schwierig zu programmieren. Ich habe so viele Erfahrungen gemacht, wo ich ein kritisches Konzept auch in geringem Maße falsch gemacht habe, und das endete drastisch diff Erentliche Ergebnisse als meine Handprüfung Ohne das Wissen, dass es der Code war, der falsch war, hätte ich vielleicht viele Handelsideen, die tatsächlich gültig waren, fälschlicherweise entlassen. Darüber hinaus ist es auf dieser Ebene des programmatischen Handels sehr wichtig, Faktoren zur Minimierung von Inputs zu berücksichtigen Freiheitsgrade und die Verwendung von flexiblen Inputs Ein Beispiel hierfür wäre die Verwendung eines 3 ATR-Stopps anstelle eines 60-Pip-Stopps, so dass, da die Preise und die Volatilität des Marktes schwanken, dass Ihr Stopp nicht wegen des zufälligen Lärms herausgenommen wird Sie können die Robustheit Ihrer Strategie verbessern, indem Sie realistische Fills und Provisionen nutzen und sicherstellen, dass Ihre Limit Orders tatsächlich gefüllt worden wäre, ist dies nicht so einfach, in einer Software zu testen, wie es sein sollte. Die Optimierung ist ein weiteres nützliches Werkzeug, um an dieser Stelle zu berücksichtigen In Ihrer Strategie-Test-Karriere Dies ist ein kraftvolles, aber zwei Kanten Schwert Die Nutzung von genetischen Algorithmen und ähnliche Hügel Klettern Techniken sind ein häufiger Weg zu ens Dass Sie Ihre Optimierung nicht geben Ihnen eine Single-Point-Anomalie, sondern vielmehr, dass es ähnliche Eingabewerte um Ihre Eingaben, die ähnliche Equity-Graphen geben Vorwärts-Test ist ein weiteres nützliches Werkzeug, das Ihnen helfen, realistische Ergebnisse zu erzielen und sehen Sie selbst, ob eine Strategie Wäre erfolgreich auf Daten, die nicht ähnlich wie die Zukunft optimiert wurde. Going weiter in programmatischen Handel, nachdem ich viele Fallstricke erlebt habe, fühle ich, dass ich in der Lage sein, mehr als eine Idee zu einer Zeit testen In der Tat, im Idealfall würde ich Wie viele Ideen, über mehrere Zeitrahmen und mehrere Märkte zu testen Im Moment ist dies die Arbeit, die ich bei der Gestaltung beteiligt bin und ich fühle, dass dies mir helfen wird, die Märkte mit der Geschwindigkeit und Präzision zu analysieren, die meinen Handel auf die nächste Stufe bringen wird Dies ist die Arena der besten Strategie-Designer, wo statistische Datenabbau, Marktanalyse, Zeitrahmenanalyse, technische Analyse, Fundamentalanalyse und Geldmanagement com sind Mit realistischen evolutionären Tests in ein einziges Paket vereint. Wie Sie sehen können, ist eine fortgeschrittene programmatische Prüfung und Handel eine komplexe Arena, die ich selbst immer noch lerne und keineswegs mich als Experte betrachte. Die gute Nachricht ist, dass eine erfolgreiche, robuste mechanische Strategieerstellung und - durchführung möglich ist Getan werden in so einfach oder so komplex wie Sie sich wünschen Nach allem, die sehr einfachen Strategien getestet und oder entworfen mit Kerze durch Kerzen-Backtesting sind immer noch ein Eckpfeiler meiner Trading-Methodik. From Brett Hinweis Edward s Ratschläge klein, halten Sie es machbar , Und dann bauen Sie Ihre Fähigkeiten Ihre besten Ideen kommen aus intensiver Beobachtung, aber einige der besten Ideen sind die einfachsten und einfachsten habe ich vor kurzem einen Anruf für Händler und Programmierer, die gerne zusammenarbeiten würde dies eine vielversprechende Art und Weise zu bekommen Begonnen. Brett Steenbarger, Ph D Autor der Psychologie des Handels Wiley, 2003, Verbesserung der Trader Performance Wiley, 2006, der tägliche Trading Coach Wil Ey, 2009 und Trading Psychology 2 0 Wiley, 2015 mit dem Interesse, historische Muster in den Märkten zu verwenden, um einen Handelskalender zu finden Als Leistungscoach für Portfoliomanager und Händler bei Finanzorganisationen interessiere ich mich auch für die Leistungssteigerung unter den Händlern Nach der Forschung von erfahrenen Künstlern in verschiedenen Bereichen Ich habe einen Urlaub von Blogging ab Mai 2010 aufgrund meiner Rolle bei einem globalen Makro-Hedge-Fonds Blogging wieder im Februar 2014, zusammen mit regelmäßigen Posting auf Twitter und StockTwits Steenbab Ich lehre kurze Therapie als Klinik Associate Professor bei SUNY Upstate in Syracuse, mit einem besonderen Schwerpunkt der lösungsorientierten Therapien für die geistig gut Co-Redakteur der Kunst und Wissenschaft der kurzen Psychotherapien American Psychiatric Press, 2012 Ich biete nicht Coaching für einzelne Händler, aber willkommen Fragen und Kommentare bei steenbab at aol dot com Sehen Sie mein komplettes Profil. Subscribe To. Twitter Trader. Blog Archive.0 Start Here. Yes Sie können Design Teil Tim E Trading Pläne, die Geld verdienen. Es gibt Hunderte von Handels-Gurus, die Sie verkaufen wollen-reiche-schnelle Produkte für große Böcke Vielleicht haben Sie ein paar bereits gekauft. Einige von ihnen arbeiten einige dieser Programme sind sogar groß Aber wo fast alle Von ihnen scheitern ist in Malerei ein Bild von wie Handel funktioniert. Ich gestehe, insgesamt hatte ich viel mehr Handelssysteme, die Verlierer als Gewinner waren. Aber heute ist fast jedes Handelssystem, das ich handeln, rentabel Warum Weil mein Versuch und Irrtum ist Hinter mir jetzt weiß ich was was funktioniert und was mache ich nicht einfach nicht mit dem Hype, der nicht funktioniert Ich hafte mit Handelsplänen, die Arbeit machen. Jetzt sage ich nicht, dass dies zu prahlen oder zu prahlen, aber viele Leute kaufen in die Holy Grals Unsinn Diese Form des Denkens wird dich nur zurückhalten In der gleichen Weise, ich möchte, dass du aufhörst, mit den Verlierern zu verwirren. Wie ich dich vielleicht in der Vergangenheit schuldig gemacht habe. Vielleicht tust du es jetzt gleich Wenn du es bist , Dann bleib bei mir, ich gehe mit dir viel besser und effektiver Ys, um profitable Handelssysteme zu entwerfen. Die Tatsache ist, ich kann Ihnen zeigen, wie man erfolgreich handeln, aber es wird Arbeit nehmen. Lassen Sie mich mit Ihnen teilen Schritt für Schritt, Blaupause jeder kann folgen, um profitable, Teilzeit Handel zu entwerfen Systeme, die auf Ihre einmalige Situation zugeschnitten sind.7 Jahre in der Entwicklung und getestet mit Hunderten von meinen Coaching-Kunden, hat sich diese Blaupause mittlerweile bewährt, um mit Forex, Aktien, Optionen, Futures, Cfds und allen anderen Märkten zu arbeiten. Perfekt geeignet für die Anfänger-Zwischensuche Um intraday oder längere Zeitrahmen zu handeln, ist dies der komplette Führer zum gewinnbringenden Handel. Aber warum teile ich diese Information. An diesem Punkt kannst du denken Wenn David s so erfolgreicher Handel ist, warum isn t sitzt er am Strand selbstsüchtig, diese Methodik zu behalten Selbst. Es ist eine häufige Frage und um es zu beantworten Ich habe Ihnen ein Video erstellt hier klicken, um es zu sehen Und damit habe ich einen letzten Kommentar zu machen. Bitte verstehen, immer ein erfolgreicher Trader nimmt Arbeit. Wenn Sie glauben, können Sie purc Hase ein Roboter, der automatisch für Sie handeln kann, hinterlegen Sie große Summen Geld in Ihr Bankkonto wie Uhrwerk, mit wenig oder gar keine Arbeit diese Website isn t für Sie. Trading isn ta bekommen reiche schnelle Philosophie, um erfolgreich zu sein, müssen Sie Leidenschaft, Engagement, Und ein Wunsch zu gewinnen, wenn Sie diese Attribute zu bringen, kann ich Ihnen den Rest des Weges. David präsentieren leben seine Werkstatt. Ihr Trading Coach. David Jenyns Dip Fin Professional Trader, Autor und Coach Klicken Sie hier, um mehr über David. Chat lesen Mit Traders. EP 064 Die Casino-Rand, mittlere Reversion-Strategien und wie man robuste Handelssysteme w Nick Radge. For diese Episode sprach ich mit zurückkehrenden Gast Nick Radge, der ursprünglich auf Episode Nummer 4. Aber für den Fall, dass Sie es verpasst Nick Ist ein systematischer Trendfolger und Impulshändler, der am aktivsten in den australischen und US-Aktienmärkten tätig ist. In dieser Zeit diskutierten wir über mittlere Reversionsstrategien und warum sie sich an bestimmte Händler wenden können, die Bedeutung der Handelshäufigkeit bei der Entwicklung als Ystem, die dann in die Eigenschaften eines robusten Handelssystems führt. Einer meiner eigenen Top-Takeaways aus diesem Gespräch, hörte über Nicks Betonung auf das Versuchen zu brechen und Stress-Testsysteme anstatt nur versuchen, das beste System zu entwickeln Die letzten paar Gäste, Nick hat auch angeboten, um alle Handelsfragen zu beantworten, die Sie haben könnten So, wenn es etwas gibt, das Sie mehr wissen möchten, lassen Sie einfach Ihre Fragen in den Kommentaren sind am Ende dieser Seite. Sponsored by Wunder Capital. While Sie Hören Sie zu, besuchen Sie Wunder Capital Ihr Crowdsourced Solar-Fonds ist ein Hit mit akkreditierten Investoren Rückkehr bis zu 11 mit 0 Gebühren Besuchen Sie jetzt. Important Ihre eigene Due Diligence vor der Durchführung von Investitionsentscheidungen. Trade Frequenz ist ein sehr wichtiger Teil von Profitabilität, weil Sie Ihren Rand mehr und mehr ausnutzen. Wollen Sie Geld verdienen oder Geld sparen. Lessons gelernt in diesem Interview. Die wichtigsten Unterschiede zwischen Impulsstrategien und Trend nach Strate Gies und die Vorteile des Handels eine mittlere Reversion-Strategie. Trade Frequenz, warum wir beachten sollten, wie Casinos ihre Kante ausnutzen Je mehr etwas auftritt, desto weniger wahrscheinlich ist es ein Fluke. Die Eigenschaften eines robusten Systems im Vergleich zu einem nicht - Robustes System Plus, wie man Überlebenschiff-Bias und die Bedeutung von Qualitätsdaten zu entfernen. Warum sollten Sie alles tun, um Ihr System durch Stress-Tests und die Lebenserwartung eines robusten Systems zu brechen. In welchem Umfang hat Nick seinen Tag automatisiert Zu Tag Handel und Ruhestand Fonds und Einblick, welche Software er verwendet, um dies zu tun. Links und Ressourcen erwähnt. EP 004 Nick Radge Hier können Sie Nick s vorherigen Chat mit Traders Interview, wo wir diskutieren seine Zeitachse als Händler und mehr zu hören. Unholy Grails Eine neue Straße zum Reichtum Nick s jüngsten Buch, das Beispiel Strategien skizziert, und enthält auch Interviews mit anderen Trendfolger. AmiBroker Die preiswerte Software Nick verwendet, um Systeme zu entwickeln und automatisieren Prozesse. PremiumData Die hig H Qualität EOD-Daten-Anbieter Nick setzt auf für die Prüfung und Entwicklung von Handelssystemen. Free eBook Hier können Sie die kostenlose mittlere Reversion-Strategie ebook am Ende des Interviews erwähnt herunterladen. TheChartist Twitter ist ein guter Weg, um Nick zu kontaktieren, geh folge. Dass Sie dieses Interview genießen. Bitte verlassen Sie eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes, um die Show zu unterstützen. Subscribe, um einen kostenlosen Führer und eine E-Mail zu erhalten, wenn neue Interviews live gehen. 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