TECHNISCHE ANALYSE. Die verlagerte Moving Average. Or Ausschneiden der Lärm in Intraday EURUSD Trading. Der Schlüssel zur technischen Analyse ist eine kalte, disziplinierte Lektüre der Preisdaten, die Richtung für die Stimmung, die dies hervorhebt und die Interpretation dieser Daten in wahrscheinliche Zukunft Bewegungen und Ziele Das klingt einfach, aber ein Schlüsselelement ist die Reinheit der Daten oder, wenn das nicht möglich ist und es ist selten, ein Abriss des Lärms, das die Preisbewegung umgibt und die daraus resultierende Wirkung auf technische Indikatoren hat Gültig, wenn es um den Intraday-Handel geht, wenn jeder Pip einen signifikanten Wert haben kann. Mit dem Lärm verstehe ich nicht das Schreien von Händlern, Brokern und Verkäufern, die technische Analytiker in den Handelsräumen ablenken, aber das Lärm, das durch flüchtige Marktbewegungen verursacht wurde - Stoppen Sie Verluste ausgelöst , Eventreaktionen, ökonomische Zahlenankündigungen und Verlautbarungen von Medienanalysten. Eines der einfachsten und damit besten Methoden zur Identifikation des Trends ist Ob die Preise über oder unter den gleitenden Durchschnitten handeln, auch unter Verwendung eines Punktübergangs dieses gleitenden Durchschnitts als Auslöser zum Öffnen des Schließens von Positionen. Es ist ein Signal gewesen, das ich für einige beträchtliche Zeit benutzt habe, aber eine, die ich angepasst habe, um das Geräusch zu umgehen Des Marktes, der zu viele falsche Signale erzeugt Diese Anpassung ist Verschiebung. Zuerst lasst man schnell von den Haupttypen des gleitenden Durchschnittsnutzens sprechen. Einfach - ein Gesamtbetrag des relevanten Datums wird durch die Anzahl der Beobachtungen geteilt. Daher hat jedes Datenelement das gleiche Prozentuale Gewichtung. Geschätzt - Extragewichtung wird auf die aktuellsten Daten gegeben Im Falle eines 89 Perioden gleitenden Durchschnittes wird das letzte Datenelement mit 89 multipliziert, das zweite Mal multipliziert mit 88 und das dritte zuletzt um 87, usw. Die letzte Zahl Wird dann durch die Summe der Multiplikatoren geteilt. Exponential - das ist eine andere, aber komplexe Form des gewichteten Durchschnitts, wobei der Unterschied ist, dass jeder Preis berücksichtigt wird, mit geometrischer Progression Ältere Preise weniger und weniger relevant. Looking an der Abbildung 1, 2 und 3 EURUSD 2 Stündliche Charts können Sie sehen, dass der Abwärtstrend in EURUSD während dieser Periode klar ist mit niedrigeren Höhen und niedrigeren Tiefs offensichtlich. Während der anfänglichen bärischen Signal an Der Anfang November wurde von dem gleitenden durchschnittlichen Kreuz gefangen, alle gleitenden durchschnittlichen Typen sind anfällig für Anfälle von schmerzhaften Peitschen, wenn kleinere Rallyes auftreten Die Idee ist also zu beseitigen, so viel wie praktisch, falsche Übergänge, aber normale Filterversuche entweder nicht zu machen Eine positive Differenz oder, im Falle des gewichteten gleitenden Durchschnitts, erhöhen ihre Zahl Dies ist, wo die Methode der Verschiebung der gleitenden Durchschnitt hilft, das Rauschen, das diese falschen Signale schafft zu mildern. Dies ist wahrscheinlich ein guter Punkt zu sagen, dass die gleitenden Durchschnitt Verwendet in diesem ersten Beispiel ist 89 Es gibt viele bevorzugte gleitende Durchschnitte, 20, 50, 100 200, die am häufigsten beschäftigt, aber ich habe immer an die Relevanz der Fibonacci Zahlen und geglaubt Also mein Standard ist, auf 8,13,21,55,89 oder so hoch wie 144 zu schauen Die schärfste Optimierung ist nicht auf Nummern zu kommen, die jedem Asset entsprechen, aber Zahlen, die ständig mit konsistenten Ergebnissen ohne ständige Revision verwendet werden können Methode der praktischen Anwendung, wie intraday Handel ist nicht eine theoretische Übung. Going zurück zu dem obigen Beispiel, lassen Sie s einführen, die Displaced Moving Average Das Diagramm in Abbildung 4 ist eine Rückkehr zu den einfachen 89 Periode gleitenden Durchschnitt wie in Abbildung 1 aber dieses Mal Von 21 Perioden vorangetrieben und man kann sofort die positiven Auswirkungen sehen, die es für den Handel hat - die Spot-Preis-Crossover treten in späteren Stadien auf. Obwohl dies bedeutet, dass, wenn die Bewegungen gültig sind, hat es den Nachteil, dass der Auslöser schlechter ist, Dies ist mehr als ausgeglichen durch die Verringerung der falschen Pausen. Wenn wir dies in einem statistischen Format für diesen Zeitraum und die Verwendung, nicht ein Handel über oder unter, aber eine Nähe durch den Durchschnitt, erhalten wir die Zahlen in der oben genannten Tabelle I T ist aus diesem Beispiel klar, wie viel praktischer es ist, den Displaced Moving Average als Werkzeug für den Intraday-Handel zu nutzen, als es für die anderen 3 Typen ist. Während die obigen Beispiele 2 Stündliche Charts zeigen, ist diese Methode, Trends zu etablieren, aber Rauschen zu eliminieren Auf alle Zeiträume von monatlichen bis zu Stunden-Charts angewendet werden und macht einen signifikanten Unterschied zur Genauigkeit der Erkennung von Trends und Handel von ihnen. Finally, schauen wir auf EURUSD auf der Tages-Chart Abbildung 5 Diesmal ist die Zeit für die grundlegenden gleitenden Durchschnitt blau ist Erhöhte sich auf 144 und die Verschiebung Magenta auf die 2. Zeile angewendet, 34 Offensichtlich ist dies ein Werkzeug für die längerfristige Trader Investor, aber die Verschiebung s Auswirkungen ist klar zu sehen. Einmal wieder beide gleitenden Durchschnitte erfassen den Trend aber die abgehackte Preis-Aktion während Juli und August 2011 beeinträchtigen die Effektivität des Einfachen gleitenden Durchschnitts, während die Displaced wurde weniger oft gefangen. Zum Schluss hoffe ich, dass dieser Artikel eine aktivere, aber flexible App ermutigt Roach auf die Verwendung von gleitenden Durchschnitten bei der Identifizierung intraday täglichen Trends und mit ihnen zu handeln profitabel. Wie eine Evolution des vertriebenen gleitenden Durchschnitt Ich entwickelte eine andere Strategie, die meiner Meinung nach viel effektiver ist, auch wenn mit einer leicht komplexeren Struktur , Aber immer sehr einfach zu implementieren Lass uns sehen, was es ist.1 Setzen Sie den Asset s Diagramm mit 1 Minute Zeitrahmen.2 Fügen Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt mit Periode 20 grün.3 Fügen Sie die verschobenen gleitenden Durchschnitt 5, -2 blau. 4 Fügen Sie den verschobenen gleitenden Durchschnitt hinzu 10, -5 hellblau.1 Warten Sie, bis der blaue gleitende Durchschnitt die grüne schneidet.2 Der hellblaue gleitende Durchschnitt muss dem blauen näher kommen, fast so, als ob er das grüne überquert Der gleiche Punkt wie das Blau Das Wichtige ist, dass in den vorangegangenen Momenten ein gewisser Abstand zwischen den blauen und hellblauen Mitteln geschaffen ist. Praktisch schließen wir die Fälle aus, in denen der blaue gleitende Durchschnitt und der hellblaue überlagert sind. Wenn die 2 oben beschriebenen Punkte passiert sind, können Sie wie folgt investieren. Hoch 2 Minuten, wenn der blaue gleitende Durchschnitt die grüne von unten nach oben schneidet Eingang unmittelbar nach dem Schließen des Leuchters, der an der Kreuzung teilnahm. B Niedrig 2 Minuten, wenn der blaue gleitende Durchschnitt die grüne von oben nach unten schneidet Eingang unmittelbar nach der Schließung des Leuchters, der an der Kreuzung teilnahm. In diesem Bild unterstrich ich die idealen Bedingungen, um zu beginnen, beginnend mit einer Abschwunginvestition und dann mit einem Aufwärts eine nach dieser Strategie Wie Sie sehen können, habe ich zwei Ovale, die darauf hinweisen, was ich in der vorherigen Betriebspunkt n 2 erklärt, in denen ist offensichtlich, dass die bleu gleitenden Durchschnitt und die hellblau man weg von einem Andere und dann konvergieren auf den grünen Durchschnitt Die Fälle, in denen diese beiden Mittelwerte wurden mehrfach überlagert gab mir zweifelhafte Ergebnisse, so ist es vorzuziehen, nicht zu investieren. Die folgende Ist ein typischer Trend, der oft auftritt und eine gute Reihe von rentablen Investitionen nach dieser Strategie auslöst. So ist es wichtig, gut kennen die meisten Strategien, um in der Lage sein, die am besten geeignete im richtigen Zeitpunkt anzuwenden. Don t Vergessen Sie, dass bewegte Durchschnitte dynamisch sind und so falsche Signale geben können, das können Sie in Echtzeit eine Kreuzung erleben, die in den folgenden Leuchtern verschwinden könnte. Im Allgemeinen geht es dazu, zu bleiben, aber es gibt einige Fälle, in denen die Kreuzung, die Sie suchten, verschwindet Kurz nach der investition. Ich empfehle Ihnen, offensichtlich, um die Broker zu verwenden, die Investitionen in 120 Sekunden ablaufen lassen, das ist 2 Minuten 24option optionbit. If Sie interessiert sind, ist dies meine Workstation auf Netdania Durch die Einstellung auf diese Weise kann ich sofort anzeigen Die Assets, die die Features, die ich gesucht habe, befriedigen und die operativen Signale geben Mit einem einfachen Doppelklick auf einen Graphen, der in geeigneter Weise wie oben beschrieben eingestellt ist, kann ich sofort die enla erhalten Rennment des Bereichs und sehen, ob ich diese Strategie anwenden kann Für jede Strategie spare ich die am besten geeignete Einstellung, so dass ich sofort in Betrieb sein kann. Detrended Preis Oszillator DPO. Detrended Preis Oszillator DPO. Der Detrended Preis Oszillator DPO ist ein Indikator für Den Trend vom Preis abbauen und es leichter machen, Zyklen zu identifizieren DPO verlängert sich nicht auf das letzte Datum, weil es auf einem verschobenen gleitenden Durchschnitt basiert. Allerdings ist die Ausrichtung mit dem jüngsten kein Problem, da DPO kein Impulsoszillator ist. Stattdessen ist DPO Verwendet, um Zyklen Höhen Tiefen zu identifizieren und schätzen Zyklus Länge. Die verschobenen durchschnittlichen Verschiebung tatsächlich zentriert den gleitenden Durchschnitt Betrachten Sie eine 20-Tage einfache gleitende durchschnittliche Offset 11 Tage nach links Es gibt 10 Tage vor dem gleitenden Durchschnitt, 1 Tag im gleitenden Durchschnitt und 9 Tage hinter dem gleitenden Durchschnitt In Wirklichkeit liegt dieser gleitende Durchschnitt in der Mitte seines Rückblickzeitraums. Die Hälfte der in der Berechnung verwendeten Preise beträgt t Er rechts und halb sind nach links Chart 1 zeigt die SP 500 ETF SPY mit einer 20-Tage-SMA-grünen gepunkteten Linie und einem 20-Tage-SMA-Offset 11 Tage rosa Linie Die Endwerte sind die gleichen 106 84, aber die rosa gleitenden Durchschnitt Endet am 27. Oktober und der grüne gleitende Durchschnitt endet am 11. November, was ist das letzte Datum auf dem Diagramm Auch beachten Sie, wie das zentrierte gleitende durchschnittliche Rosa mehr genau folgt die tatsächliche Preisplot. Was funktioniert DPO Measure. The Detrended Preis Oszillator DPO misst die Unterschied zwischen einem vergangenen Preis und einem gleitenden Durchschnitt Beachten Sie, dass der DPO selbst nach links verschoben wird. Der Indikator oszilliert über unter Null, da die Preise über dem versetzten gleitenden Durchschnitt liegen. Abbildung 2 zeigt den SP 500 ETF SPY mit einem 20-Tage-Gleitender Durchschnitt Verschoben -11 Tage 20-Tage-DPO wird im Indikatorfenster angezeigt. Beachten Sie, wie DPO positiv ist, wenn der Preis über dem verschobenen gleitenden Durchschnitt liegt und negativ ist, wenn der Preis unter dem verschobenen gleitenden Durchschnitt liegt. Auch wenn dieser Indikator wie ein Klassiker aussieht C-Oszillator ist nicht für Impuls-Signale ausgelegt Der verdrängte gleitende Durchschnitt wird in der Vergangenheit gesetzt und deshalb wird der DPO in der Vergangenheit gezeigt. Auch bei dieser Verschiebung können DPO-Peaks und - Tröme verwendet werden, um die Zyklus-Länge DPO-Filter auszuschätzen Längere Trends, um sich auf kürzere Zyklen zu konzentrieren Tabelle 3 zeigt die Nasdaq 100 ETF QQQQ mit DPO 20 im Indikatorfenster Mit Blick auf die Gipfel und Mulden sehen wir einen 20-tägigen Zyklus mit den Tiefstständen Anfang September, Anfang Oktober, Anfang November und Anfang Dezember Es gibt ungefähr 20 Tage zwischen diesen Tiefstständen Der Zyklus verpasste Anfang Januar. To Shift oder nicht zu Shift. Es ist möglich, den Detrended Price Oszillator DPO mit einer horizontalen Verschiebung nach rechts zu verschieben Wenn DPO auf 20 gesetzt ist, dann ein 11 Periodenverschiebung ist erforderlich, um es in Einklang mit dem jüngsten Preis Diese Verschiebung Zahl kommt aus der Formel an der Spitze 20 2 1 11 Während Verschiebung kann wie eine gute Idee scheinen, es wirklich besiegt den Zweck dieser Indikator, das ist Identifizieren c Ycles. Even mit einer positiven Verschiebung, DPO-Schwankungen passen nicht gut mit den Preisen Im folgenden Beispiel ist der letzte Wert für DPO 20,11 immer noch auf die enge 11 Tage und der Wert des gleitenden Durchschnittes, dass DPO gedreht wurde Negativ wie der Preis unterhalb der zentrierten gleitenden Durchschnitt verschoben 11 Tage vor orange box DPO passt einfach nicht mit der aktuellen Preisaktion Im Gegensatz zu DPO ist der Preis unterhalb der 20-tägigen EMA die letzten 12 Tage Der Prozentsatz-Preis-Oszillator PPO ist besser geeignet, um zu identifizieren Überkaufte und überverkaufte Niveaus PPO 1,20,1 zeigt die prozentuale Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem normalen 20-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt Overbought überverkauft Bedingungen, wenn die Preise relativ weit von ihrem 20-Tage-EMA erhalten. Der Detrended Price Oscillator zeigt den Unterschied zwischen Ein vergangener Preis und ein einfacher gleitender Durchschnitt Im Gegensatz zu anderen Preisoszillatoren ist DPO kein Impulsindikator. Stattdessen ist es einfach darauf ausgelegt, Zyklen mit seinen Gipfeln und Tälern zu identifizieren. Zyklen c Man kann durch das Zählen der Perioden zwischen den Gipfeln oder den Trogen geschätzt werden. Benutzer können mit kürzeren und längeren DPO-Einstellungen experimentieren, um die besten fit. DPO und SharpCharts zu finden. Der Detrended Price Oscillator DPO befindet sich in der Indikatorliste auf SharpCharts. Der Standardparameter ist 20 Perioden , Aber das kann entsprechend angepasst werden, um Zyklen zu finden. Benutzer können auch einen anderen Parameter hinzufügen, der durch ein Komma getrennt ist. Ein Komma plus eine positive Zahl verschiebt den Indikator nach rechts DPO kann über, unter oder hinter dem Preisplan positioniert werden. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel Des Detrended Price Oscillator. Suggested Scans. Der Detrended Price Oscillator eignet sich nicht gut für Scans, weil der Indikator auf einem Offset gleitenden Durchschnitt basiert Ein 20-Tage-DPO korreliert zu einem Preis vor 11 Tagen, was für Scans nicht praktisch ist Auch auf der Grundlage von absoluten Niveaus und dies macht es schwierig für Vergleichszwecke Eine 100 Aktie wird eine viel breitere DPO-Bereich haben als ein 20 Aktien Google gehandelt rund 590 pro Aktie Anfang Januar Ary mit einem DPO um 21 Intel gehandelt um 20 5 Anfang Januar mit einem DPO um 20, das ist viel niedriger Der DPO niedriger, weil Intel ist viel niedriger als Google. Weitere Studie. Technische Analyse Charles Kirkpatrick Julie R Dahlquist.
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